在沪深300股指期权的交易中,有一种策略是垂直价差交易策略,我们用案例来讲解。
熊市看跌期权价差策略什么意思?从概念上来看,指的就是买入一份看跌期权,同时卖出相同标的、相同行权时间 、行权价格更低的一份看跌期权。这个案例供大家学习交流使用,交易所官方提供的资料。
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我们预测标的价格沪深300指数将小幅下跌,下跌到较低的行权价格附近。
例题:
2013 年 9 月 9 日,沪深 300 指数权点位 2100 点
买入1 手 10 月份 行权价格 2150 点的 看跌 期权 花费 6490 元 64.9 *100=6490 元)
卖出1 手 1 0 月份 行权价格 2050 点的 看跌 期权 收入 1670 元( 16.7*100=1670 元
净成本 4820 元 6490 1670=4820 元
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熊市看跌期权价差策略的潜在风险与收益
最大风险损失 4820 元 净 付出的净 权利金 65.1+16.9= 48.2 点
最大收益: 盈利 5180 元 2150.0 2050.0 65.1+16.9 =51.80 点
盈亏平衡点 价格: 2101.8 点 16.9 65.10+2150.0=2101.8
如果股价不变: 盈利 180 元 65.1+50.0+16.9=1.8 点
对于想炒期权的人们来说,上面的案例是交易所官方提供,给大家参考用的。熊市看跌期权 价差 策略 的盈利与损失都是有限的。 在 您 预 测 标的股票价格 将小幅度下跌时(下跌到,或者略微超过略低的期权行权价),您可以使用该策略。
在本例中沪深300 指数至少 在 2101.8 点才能保证盈亏平衡。
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